Zakres naszych usług obejmuje przygotowanie oraz zarządzanie Kluczowymi Informacjami, w tym:
- przygotowanie projektu oraz pierwszej edycji dokumentów,
- obliczenie i monitoring Sumarycznego Wskaźnika Ryzyka (Summary Risk Indicator, SRI) bazującego na ryzyku rynkowym (MRM) oraz ryzyku kredytowym (CRM),
- obliczenie i bieżący monitoring Wskaźnika Ryzyka Rynkowego (MRM), który bazuje na algorytmie zakładającym niesymetryczny rozkład zmiennej, jakimi są stopy zwrotu dla produktu bazowego,
- bieżący monitoring struktury portfeli, a w przypadku przekroczeń na poziomie 10% - wyliczenie i cykliczny monitoring ryzyka kredytowego (CRM) dla PRIIPs, w oparciu o metodykę przygotowaną w tzw. ścieżce oceny jakości kredytowej (credit quality steps),
- obliczenie i monitoring scenariuszy dla przyszłej wielkości zainwestowanej składki w 4 wariantach (korzystny, niekorzystny, umiarkowany, warunków skrajnych), jak również wyliczenie stóp zwrotu dla każdego ze scenariuszy w różnych horyzontach życia produktu,
- monitoring zmian w związku ze spoczywającym na firmie zarządzającej obowiązku do wprowadzenia mechanizmów bieżącej kontroli parametrów ryzyka i scenariuszowych celem dokonania ewentualnej aktualizacji KID,
- aktualizacja dokumentów, zarówno obowiązkowa (coroczna), jak i wynikająca z istotnych zmian parametrów produktu, CRM, MRM czy też scenariusza neutralnego,
- dystrybucja dokumentów,
- archiwizacja dokumentów oraz wszystkich obliczeń (stopy zwrotu, wskaźnik SRI) oraz służące im źródła danych.
Tworząc ofertę obsługi KID naszym celem jest jej kompleksowość - z jednej strony zapewniamy ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, z drugiej każdorazowo dostosowujemy dokument do standardów identyfikacji marki obowiązujących w danym Towarzystwie.