08/01/2019
WAŻNE! Konsekwencje zmian klasyfikacji funduszy dłużnych i gotówkowych
Pomiędzy 11 a 25 stycznia Analizy Online będą wdrażać zmiany klasyfikacyjne, które obejmą ponad 140 funduszy z segmentu rozwiązań dłużnych i segmentu funduszy pieniężnych
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania klasyfikacji Analiz Online do wytycznych ujętych w rozporządzeniu FRP, które m.in. dotyczą terminu zapadalności portfela. Zgodnie z nową definicją przez „aktywa krótkoterminowe” rozumie się aktywa finansowe, których rezydualny termin zapadalności nie przekracza dwóch lat. W nowej klasyfikacji Analiz Online, ze względu na przepisy europejskie, zwrot „krótkoterminowy” nie będzie wykorzystywany.
Więcej szczegółów na temat powodów reklasyfikacji znajduje się w wiadomości Zmiana klasyfikacji funduszy dłużnych polskich oraz gotówkowych i pieniężnych PLN.
Konsekwencją tych zmian będą szerokie zmiany w parametrach, które je opisują. Zaliczyć do nich można m.in. takie dane jak:
- Przypisanie funduszy do grup i segmentów;
- Dane obrazujące wyniki na tle konkurencji (np. pozycja w grupie, wynik +/- średnia etc.);
- Wskaźniki efektywności i wskaźniki ryzyka (np. information ratio, alfa, beta etc.);
- Rankingi funduszy;
- Stopy zwrotu i wartość średnich dla grup;
- Zmiana struktury aktywów i danych historycznych w segmentach (nowe przypisanie danych dla zagregowanych aktywów funduszy).
Plan wdrażania zmian klasyfikacyjnych:
- Wdrożenie w dniach od 11 stycznia do 25 stycznia 2019 r.;
- Reklasyfikacja obejmuje wszystkie serwisy spółki Analizy Online oraz dostawy danych dla klientów instytucjonalnych;
- Zmiany będą wdrażane w sposób sekwencyjny, co oznacza, że reklasyfikacja będzie dokonywana w kilku następujących po sobie krokach;
- Dokumenty generowane dla klientów instytucjonalnych przez Analizy Online jak np. karty funduszy i KIID, według stanu na koniec grudnia będą wygenerowane na danych przed zmianami klasyfikacyjnymi, natomiast dokumenty według danych na koniec stycznia 2019 r. już po zmianach klasyfikacyjnych.
UWAGA!!!
W segmencie funduszy dłużnych objętych reklasyfikacją w dniach pomiędzy 11 a 25 stycznia bieżącego roku korzystanie z pełnego spektrum narzędzi może być utrudnione ze względu na toczący się proces reklasyfikacji.
Kontakt:
W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących zakresu dostaw danych prosimy o bezpośredni kontakt.
